Level-2 данные китайского рынка A-share

Что внутри

Архив собран из выгрузки вендора и охватывает китайские биржевые Level-2 данные. Внутри — десятиуровневые снимки котировок, отдельные сообщения о заявках и записи потока сделок. Покрывает акции A-share, а также ETF и облигации; «полный рынок» относится к охвату выгрузки, но не гарантирует наличие всех инструментов и сообщений. Формат — Parquet.

Что можно сделать

• Обучение моделей прогноза стакана заявок
• Бэктестинг высокочастотных стратегий
• Проверка моделей микроструктуры рынка

Как загрузить

from datasets import load_dataset

ds = load_dataset("venvoo/china-a-share-l2-level2-limit-order-book-tick-data")